资产管理
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| 产品系列： | 信达鹰泽系列 |
| 产品名称： | 鹰泽 1 号（封闭期） |
| 资产管理人： | 信达期货有限公司 |
| 产品类别： | 综合类、一对多、结构型 |
| 封闭期： | 一年 |
| 投资范围： | 金融期货、股票、期权、ETF、货币市场基金、分级基金、国债逆回购、融券。 |
| 投资策略： | 本计划主要使用期现套利策略、跨期套利策略、ETF 套利和分级基金套利。 1、期现套利：利用股票现货（包括 ETF）和股指期货进行期现套利，当股指期货价格出现较大幅度的溢价，超过无套利区间时，本计划将在 二级市场买入股票或 ETF，同时卖出相等价值的股指期货合约，待价差回复后平仓获利了结。 2、跨期套利：当市场波动幅度较大的时候，股指期货各合约间的波 动将导致价差不断变化。如果两个合约之间的价差偏离合理区间，本计 划将买入价格低估的合约同时卖出价格高估的合约，待价差回归后反向 平仓获利了结。 3、ETF 套利有折价套利和溢价套利： （1）折价套利，当 ETF 市价小于净值时，买入 ETF，赎回 ETF，得到一篮子股票，然后卖出一篮子股票； （2）溢价套利：当 ETF 净值小于市价时，买入一篮子股票，申购成 ETF，然后卖出 ETF。 4、分级基金有折价套利和溢价套利： （1） 溢折价配对转换套利：溢价套利：当溢折价率为正数且大于交易成本时，可结合着对大势 的把握，进行溢价套利。具体操作为于 T 日在场内申购母基金，T+1 日确认母基金份额，T+2 日申请拆分成 A、B 份额，然后于 T+3 日在场内卖出 A、B 份额，以套取溢价收益。因为由申购场外份额经跨系统转托 管至场内后再申请拆分所需要的时间为 T+5，因此溢价套利一般均是通过场内申购的方式来操作。 （2）折价套利：当溢折价率为负数，且绝对数大于交易成本时，就可结合着对大势的把握，进行折价套利。具体操作为可于 T 日在场内按 约定比例购买 A、B 份额，于 T+1 日将 A、B 份额申请配对转换成场内母基金份额，并于 T+2 日申请在场内赎回母基金。结束套利。 |
| 清盘线： | 0.85 |
| 认购起点： | 100万 |
| 费 率： | 0.7% |
