上期所违规处理决定公告

发布日期：2022-10-31

〔2022〕110号

　　当事人：
　　李晨雨，籍贯四川省，1991年出生。
　　李辰骁，籍贯江苏省，1990年出生。
　　李辰骁作为某公司的量化策略负责人，负责期货量化交易策略开发，其在进行新开发程序测试过程中导致配偶李晨雨账户于2021年11月29日至12月1日与私募证券投资基金1、私募证券投资基金2账户在锡（SN）2207、2208、2210、2211合约上相互交易共计22笔31手，李晨雨账户盈利32,840元。上述行为已构成《上海期货交易所违规处理办法》（2018年9月6日版本，以下简称《违规处理办法》）第二十九条第一款第三项规定的违规行为。2021年12月，李辰骁归还盈利。根据《违规处理办法》第二十九条的规定，本所决定：
　　1．给予李辰骁、李晨雨通报批评处分。
　　2．责令改正，对李辰骁罚款1万元，给予李晨雨自收到违规处理决定书次日起暂停开仓交易3个月的处分。
　　相关期货公司应加强对客户的合规教育，加强对网上交易的监控和管理，防范类似事件再次发生。相关违规处罚决定记入证券期货市场诚信档案数据库。

上海期货交易所
2022年10月31日