中金所关于2021年9月采取自律监管措施情况的公告

〔2021〕12号

为防范市场风险，维护市场秩序，保护投资者合法权益，我所对违反交易所规则的行为采取自律监管措施。2021年9月情况如下：

处理异常交易行为6起，涉及40名客户。其中，自成交超限2起，频繁报撤单超限2起，实际控制关系账户合并持仓超限1起，股指期货日内开仓交易量较大1起。对31名客户采取了3次限制开仓的措施，对7家会员采取了3次电话提示的措施。

处理违反交易限额行为6起。对涉及的6个实际控制关系账户组、27名客户采取了6次限制开仓的措施。

处理客户套期保值持仓、套利持仓超过其相应资产配比要求的行为4起。对上述行为所涉及的4名客户采取了限期调整、要求报告情况等措施。

处理对敲牟取不当利益案件1起，对2名客户采取通报批评、限制沪深300股指期权开仓3个月的监管措施，并记入资本市场诚信信息数据库。

特此公告。                                                               

中国金融期货交易所

2021年10月15日