中金所关于2021年8月采取自律监管措施情况的公告

〔2021〕11号

为防范市场风险，维护市场秩序，保护投资者合法权益，我所对违反交易所规则的行为采取自律监管措施。2021年8月情况如下：

处理异常交易行为17起，涉及26名客户。其中，自成交超限4起，频繁报撤单超限9起，大额报撤单超限3起，实际控制关系账户合并持仓超限1起。对15名客户采取了11次限制开仓的措施，对8家会员采取了6次电话提示的措施。

处理违反交易限额行为2起。对涉及的2个实际控制关系账户组、13名客户采取了2次限制开仓的措施。

处理客户套期保值持仓、套利持仓超过其相应资产配比要求的行为5起。对上述行为所涉及的5名客户采取了限期调整、要求报告情况、谈话提醒、限制开仓等措施。

处理对敲牟取不当利益案件1起，对3名客户采取通报批评、限制沪深300股指期权开仓3个月的监管措施，并记入资本市场诚信信息数据库。

特此公告。

中国金融期货交易所

2021年9月9日