交易日期2021-06-18

交易提示

 

关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知

尊敬的客户：

根据中金所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2106合约、IH2106合约、IC2106合约、IO2106合约（合约月份为2021年6月的沪深300股指期权合约）的最后交易日为2021年6月18日。

股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位）。

股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位）。

特此通知。

信达期货有限公司

2021年6月1日

 

关于原油期权上市交易有关事项的通知

中国证监会已批准上海国际能源交易中心（以下简称能源中心）开展原油期权交易。根据能源中心相关规则，现将有关事项通知如下：

一、上市时间

原油期权自2021年6月21日（周一）起上市交易，当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘。

二、交易时间

每周一至周五，9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00，连续交易时间，每周一至周五21:00-次日02:30（与标的期货一致）。法定节假日（不包含周六和周日）前第一个工作日的连续交易时间段不进行交易。

三、挂牌合约月份及最后交易日调整

原油期权首日挂牌SC2109、SC2110对应的期权合约。

原油期权合约中，合约月份涉及的标的期货持仓量为10000手（单边）。

SC2110对应的期权合约的最后交易日为2021年9月3日（周五），SC2201对应的期权合约的最后交易日为2021年12月7日（周二），SC2202对应的期权合约的最后交易日为2022年1月5日（周三）。

四、挂牌基准价

原油期权首日挂牌合约基准价由能源中心在上市前一交易日公布。

计算公式为二叉树期权定价模型，其中无风险利率为央行一年期存款利率，所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90日历史波动率。

五、每次最大下单数量

100手。

六、行权与履约

原油期权为美式期权。

七、持仓限额管理

期权合约和期货合约分开限仓。

客户持有的某月份期权合约所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和，分别不得超过下表所示的持仓限额。具有实际控制关系的账户按照同一账户管理。

八、套期保值交易持仓额度

原油期货和原油期权可以共用获批的套期保值交易持仓额度。

九、合约询价

客户可以在所有已挂牌期权合约上向做市商询价。询价请求应当指明合约代码，对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。当某一期权合约最优买卖价差小于等于如下表所示价差时，不接受询价。

特此通知。

信达期货有限公司

2021年6月15日

 

关于棕榈油期权上市交易及境外交易者参与交易有关事项的通知

尊敬的客户：

中国证监会已正式批准大连商品交易所（以下简称“大商所”）开展棕榈油期权交易并引入境外交易者参与交易，现将有关事项通知如下：

一、上市交易时间

棕榈油期权自2021年6月18日（星期五）起上市交易并同步引入境外交易者参与交易。上市当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘。6月18日（星期五）当晚，棕榈油期权开展夜盘交易。棕榈油期权交易时间与标的期货一致。

二、上市交易合约

首批上市的棕榈油期权合约对应标的期货合约为P2109、P2110、P2111、P2112、P2201、P2202、P2203、P2204、P2205和P2206，共10个期权合约系列。

三、挂牌基准价

根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂牌基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率，波动率取标的期货合约90天历史波动率。新上市棕榈油期权合约的挂牌基准价于上市前一个交易日结算后，通过会员服务系统随结算数据一同发布，也可通过大商所网站查询。

四、交易指令

棕榈油期权上市初期仅提供限价指令和限价止损（盈）指令。棕榈油期权交易指令每次最大下单数量为1,000手（与标的期货交易指令每次最大下单数量相同）。

五、行权与履约

在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:30，客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。

在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:30，客户可以提交“取消期权自动行权申请”。

六、持仓限额

棕榈油期权与棕榈油期货分开限仓。客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和，分别不超过10,000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

七、外汇资金作为保证金有关事项

境外交易者可以用人民币、标准仓单、国债和外汇资金作为保证金。

目前可以作为保证金的外汇币种为美元，折扣比率为0.95。每日闭市前，大商所以前一交易日中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价为基准价计算其市值；当日结算时，以中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价为基准价调整其市值和折后金额。

八、合约询价

棕榈油期权交易实行做市商制度。客户可以在非做市商持续报价合约上向做市商询价，做市商持续报价合约以大商所网站发布为准。询价请求应当指明期权合约代码，对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。同一交易编码在一个期权品种上每日询价上限为500次。

特此通知。

信达期货有限公司

2021年6月11日

 

关于2107合约临近交割月持仓调整的通知

尊敬的客户：

6月最后交易日为6月30日。若您持有2107合约，必须符合各交易所关于交割月合约持仓的整数倍及其他规定，请您在经纪合同约定的时间内及时调整。

1、郑商所、大商所规定，自然人客户持仓不得进入交割月，6月30日收盘前自然人客户2107合约持仓应调整为0手。

2、上期所规定，品种持仓进入交割月前应当调整为交割单位整数倍，即铜、铝、锌、铅为5手整数倍，螺纹钢、线材、热轧卷板为30手整数倍，黄金为3手整数倍，白银、锡、漂针浆为2手整数倍，镍为6手整数倍，不锈钢为12手整数倍，若您持有2107合约，请于6月30日收盘前调整。

上期所除燃油以外的2107合约自然人客户持仓在2021年7月12日收盘前必须调整为0手，2107合约法人客户最后交易日为2021年7月15日。燃料油FU2107合约自然人客户持仓在2021年6月25日收盘前必须调整为0手，燃料油FU2107合约法人客户最后交易日为2021年6月30日。

3、能源中心规定，原油SC2107、LU2107合约自然人客户持仓在2021年6月18日收盘前必须调整为0手，2021年6月25日收市后，SC2107合约的卖出持仓，不得超过其持有的标准仓单数量。SC2107、 LU2107合约的最后交易日为2021年6月30日；20号胶NR2107合约自然人客户持仓在2021年7月5日收盘前必须调整为0手，阴极铜BC2107合约客户持仓在2021年6月30日收盘前必须调整为5手的整数倍，2021年7月12日收盘前自然人客户持仓必须调整为0手，阴极铜BC2107、20号胶NR2107合约最后交易日为2021年7月15日。

4、为防范交割月违规持仓风险，公司自2021年6月29日结算时起将提高以上2021年6月份交割合约(fu2107、SC2107、lu2107自6月24日结算时起)交易保证金。

合约临近交割期可能出现成交不活跃、价格波动加剧等情况，为防范相关风险，请您根据交易所及公司相关规定及时调整持仓。若您未及时处理，相关持仓可能会被我司或交易所强平。

如有疑问请拨打我司热线咨询：0571-28132580

特此通知。

信达期货有限公司

2021年6月15日

 

 

品种知识及交易规则、细则等：

郑州商品交易所http://www.czce.com.cn/

大连商品交易所http://www.dce.com.cn/

上海期货交易所http://www.shfe.com.cn/

 

信达期货交易细则表

http://www.cindaqh.com/a/20150619-1734.html

大连商品交易所期权合约增挂查询

查询大商所期权合约增挂请点击以下链接查询：

http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywcs/qqcs/qhqqhyzg/index.html

郑州商品交易所期权合约增挂查询

查询郑商所期权合约增挂请点击以下链接查询：

http://www.czce.com.cn/cn/jysj/hyjzj/H770302index_1.htm

 

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