交易日期2021-06-15

交易提示

 

 

 

关于2021年端午期间调整各品种涨跌停板幅度和公司交易保证金标准的通知

尊敬的客户：

根据各交易所端午休市安排的公告，公司现将端午期间有关交易事项通知如下：

一、6月11日（星期五）晚上不进行夜盘交易。

6月12日（星期六）至6月14日（星期一）休市。

6月15日（星期二）08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集合竞价。

二、自6月10日（星期四）起第一个未出现单边市的交易日收盘结算时，对下列各期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度进行如下调整：

上海期货交易所：黄金、线材、不锈钢、纸浆期货合约的交易保证金比例调整为16%，涨跌停板幅度调整为8%；铝、铅、锡期货合约的交易保证金比例调整为17%，铜、锌、镍期货合约的交易保证金比例调整为18%，涨跌停板幅度调整为9%；螺纹钢、热轧卷板、燃料油、天然橡胶、石油沥青期货合约的交易保证金比例调整为19%，涨跌停板幅度调整为10%；白银期货合约的交易保证金比例调整为21%，涨跌停板幅度调整为12%。

大连商品交易所：铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度调整为11%，套期保值交易保证金比例调整为18%，投机交易保证金比例调整为20%；其他品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金比例维持不变。

能源交易中心：国际铜期货合约的交易保证金比例调整为18%，涨跌停板幅度调整为9%；原油、低硫燃料油、20号胶期货合约的交易保证金比例调整为19%，涨跌停板幅度调整为10%。

三、节后公司交易保证金及涨跌停板幅度标准

大连商品交易所：2021年6月15日（星期二）恢复交易后，在铁矿石品种持仓量最大的期货合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起，该品种涨跌停板幅度和交易保证金水平恢复至节前标准；其他品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。

上海期货交易所：6月15日（星期二）交易后，自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时，不锈钢、纸浆期货合约的交易保证金比例调整为15%，涨跌停板幅度调整为7%；铝、铅、锡、线材期货合约的交易保证金比例调整为16%，铜、锌、镍期货合约的交易保证金比例调整为17%，涨跌停板幅度调整为8%；石油沥青期货合约的交易保证金比例调整为17%，其他品种期货各合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。

能源交易中心：6月15日（星期二）交易后，自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时，国际铜期货合约的交易保证金比例调整为17%，涨跌停板幅度调整为8%；其他品种期货各合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。

四、如遇上述交易保证金标准、涨跌幅度限制与现行规则规定的交易保证金标准、涨跌幅度限制不同时，则按两者中标准高、幅度大的执行。

近阶段国内外经济和金融形势复杂多变，影响市场运行的不确定性因素较多，请客户做好风险防范工作，谨慎运作，理性投资!

特此通知。

信达期货有限公司

2021年6月8日

关于棕榈油期权上市交易及境外交易者参与交易有关事项的通知

尊敬的客户：

中国证监会已正式批准大连商品交易所（以下简称“大商所”）开展棕榈油期权交易并引入境外交易者参与交易，现将有关事项通知如下：

一、上市交易时间

棕榈油期权自2021年6月18日（星期五）起上市交易并同步引入境外交易者参与交易。上市当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘。6月18日（星期五）当晚，棕榈油期权开展夜盘交易。棕榈油期权交易时间与标的期货一致。

二、上市交易合约

首批上市的棕榈油期权合约对应标的期货合约为P2109、P2110、P2111、P2112、P2201、P2202、P2203、P2204、P2205和P2206，共10个期权合约系列。

三、挂牌基准价

根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂牌基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率，波动率取标的期货合约90天历史波动率。新上市棕榈油期权合约的挂牌基准价于上市前一个交易日结算后，通过会员服务系统随结算数据一同发布，也可通过大商所网站查询。

四、交易指令

棕榈油期权上市初期仅提供限价指令和限价止损（盈）指令。棕榈油期权交易指令每次最大下单数量为1,000手（与标的期货交易指令每次最大下单数量相同）。

五、行权与履约

在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:30，客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。

在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:30，客户可以提交“取消期权自动行权申请”。

六、持仓限额

棕榈油期权与棕榈油期货分开限仓。客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和，分别不超过10,000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

七、外汇资金作为保证金有关事项

境外交易者可以用人民币、标准仓单、国债和外汇资金作为保证金。

目前可以作为保证金的外汇币种为美元，折扣比率为0.95。每日闭市前，大商所以前一交易日中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价为基准价计算其市值；当日结算时，以中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价为基准价调整其市值和折后金额。

八、合约询价

棕榈油期权交易实行做市商制度。客户可以在非做市商持续报价合约上向做市商询价，做市商持续报价合约以大商所网站发布为准。询价请求应当指明期权合约代码，对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。同一交易编码在一个期权品种上每日询价上限为500次。

特此通知。

信达期货有限公司

2021年6月11日

 

 

关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知

尊敬的客户：

根据中金所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2106合约、IH2106合约、IC2106合约、IO2106合约（合约月份为2021年6月的沪深300股指期权合约）的最后交易日为2021年6月18日。

股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位）。

股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位）。

特此通知。

 

信达期货有限公司

2021年6月1日

 

 

品种知识及交易规则、细则等：

郑州商品交易所http://www.czce.com.cn/

大连商品交易所http://www.dce.com.cn/

上海期货交易所http://www.shfe.com.cn/

 

信达期货交易细则表

http://www.cindaqh.com/a/20150619-1734.html

大连商品交易所期权合约增挂查询

查询大商所期权合约增挂请点击以下链接查询：

http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywcs/qqcs/qhqqhyzg/index.html

郑州商品交易所期权合约增挂查询

查询郑商所期权合约增挂请点击以下链接查询：

http://www.czce.com.cn/cn/jysj/hyjzj/H770302index_1.htm

 

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