信达期货

交易日历11-30

作者：来源：H01600阅读次数：0发表日期：2020-11-27

日期2020-11-30

交易提示

关于提示国债期货2012合约交割相关事项的通知

尊敬的客户：

根据中金所交易规则及其相关实施细则，现就2020年12月份2年期国债期货、5年期国债期货、10年期国债期货交割相关事项提示如下：

一、2年期国债期货、5年期国债期货、10年期国债期货合约最后交易日为合约到期月份的第二个星期五，最后交易日为国家法定节假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日。TS2012、TF2012、T2012合约的最后交易日为2020年12月11日。

二、国债期货实行持仓限额制度，自交割月份之前的一个交易日起，客户TF2012、T2012、TS2012合约持仓限额分别为600手、1200手、600手；非期货公司会员TF2012、T2012、TS2012合约持仓限额分别为1200手、2400手、1200手。超出持仓限额标准的，交易所按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关规定，对超仓头寸予以强行平仓。因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担，盈利依规予以罚没。

三、参与交割的客户应当事先通过我公司向交易所申报国债托管账户。客户应当确保所申报的国债托管账户真实、有效。客户按照交易编码申报国债托管账户，申报中央结算开立的国债托管账户的，只能申报一个国债托管账户；申报中国结算开立的国债托管账户的，应当同时申报在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的国债托管账户，且只能分别申报一个国债托管账户。

四、自交割月份之前的二个交易日起至最后交易日之前一个交易日，每日收市后，同一交易编码的交割月份合约双向持仓对冲平仓，平仓价格为该合约前一交易日的结算价。对冲平仓结果不计入当日结算价的计算。

五、自交割月份之前的一个交易日起，交易所按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关规定，对未通过国债托管账户审核客户的交割月份合约持仓予以强行平仓，即如果客户在11月27日结算时，在交易所没有审核通过的国债托管账户，同时又持有TF2012、T2012、TS2012合约持仓，将会在11月30日被强行平仓。因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担，盈利依规予以罚没。

六、进入交割月份后至最后交易日之前，由卖方通过我公司向交易所主动提出交割申报，并由交易所按照“申报意向优先，持仓日最久优先，相同持仓日按比例分配”的原则确定进入交割的买方持仓。当日未进行交割申报但被交易所确定进入交割的买方持仓，交易所根据卖方交券的国债托管账户，按照同国债托管机构优先原则在该买方客户事先申报的国债托管账户中指定收券账户。

七、最后交易日收市后，同一客户号的双向持仓对冲平仓，平仓价格为该合约前一交易日的结算价，同一客户号的净持仓进入交割。对冲平仓结果不计入交割结算价的计算。

八、最后交易日进入交割的，客户应当通过我公司在最后交易日15：15前向交易所申报其收券的国债托管账户和卖方客户的可交割国债名称、数量以及交券的国债托管账户等信息。买方以在中国结算开立的账户收券的，应当同时提供在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的账户。

最后交易日进入交割的，买方客户未在规定时间内提交申报交割信息的，交易所根据卖方交券的国债托管账户，按照同国债托管机构优先原则在该买方客户事先申报的国债托管账户中指定收券账户；卖方客户未在规定时间申报交割信息的，视为卖方客户未能在规定期限内如数交付可交割国债。

九、买方、卖方持仓进入交割的当日，我公司于结算后将配对结果和应当缴纳的交割货款通知客户。请客户根据配对结果中的交割模式做好后续交割日的相关业务操作准备。交割模式分为一般模式和券款对付模式（以下简称“DVP模式”），?进行DVP模式交割的，应当满足以下条件：

（1）配对双方均以中央结算开立的国债托管账户参与交割；

（2）配对双方参与交割的国债托管账户不为同一账户；

（3）交易所规定的其他条件。

十、在第二交割日10:00之前，客户可委托我公司通过会员服务系统向交易所申报差额补偿。以一般模式进行交割的，我公司可为买方客户申报差额补偿；以DVP模式进行交割的，我公司可为卖方和买方客户申报差额补偿。

请客户根据自身情况及时调整持仓结构，做好交割风险防范工作，未申报托管账户的国债2012合约持仓客户请仔细阅读此通知及《国债期货合约交割风险提示通知》后在《国债期货合约交割风险提示确认回执》上盖章/签字后交给我公司结算交割部（联系电话：0571-28132553），并确保在11月27日收盘前国债2012合约持仓为0手。

信达期货有限公司

2020年11月24日

关于c2101、i2101、l2101、m2101、v2101、pg2101、pp2101系列期权合约到期行权及履约的提示

尊敬的客户：

2020年12月7日是c2101、i2101、l2101、m2101、v2101、pg2101、pp2101系列期权合约的最后交易日和到期日，为确保期权合约到期日行权和履约的顺利进行，您应充分了解期权的行权和履约的规则和相关风险，密切关注上述合约的交易及行权事项，妥善处理期权持仓，及时做好相关交易或行权准备。公司现就c2101、i2101、l2101、m2101、v2101、pg2101、pp2101系列期权到期日相关事项提示如下：

一、持有c2101、i2101、l2101、m2101、v2101、pg2101、pp2101系列期权的买方客户行权，请在2020年12月7日15:20之前按照我司要求在期货账户准备行权所需的足额可用资金（包括行权手续费和相应期货合约持仓的交易保证金等），15:20之后到账的入金将不计入行权所需的可用资金，如果保证金账户内没有行权所需的足额可用资金（不包含因持仓对冲、组合保证金优惠、期权行权盈亏、期货浮动盈亏、到期期权卖方未履约、闭市后保证金按最新结算价调整等原因导致结算后所释放的资金），我司将按交易所规则进行放弃行权处理。期权为实值但行权资金不足的，您也可以在收盘前进行平仓操作以维护您的权益。