日期2020-08-28

 

交易提示：

 

关于2009合约临近交割月持仓调整的通知

尊敬的客户：

8月最后交易日为8月31日。若您持有2009合约，必须符合各交易所关于交割月合约持仓的整数倍及其他规定，请您在经纪合同约定的时间内及时调整。

1、郑商所、大商所规定，自然人客户持仓不得进入交割月，8月31日收盘前自然人客户2009合约持仓应调整为0手。

2、上期所规定，品种持仓进入交割月前应当调整为交割单位整数倍，即铜、铝、锌、铅为5手整数倍，螺纹钢、线材、热轧卷板为30手整数倍，黄金为3手整数倍，白银、锡、漂针浆为2手整数倍，镍为6手整数倍，不锈钢为12手整数倍，若您持有2009合约，请于8月31日收盘前调整。 上期所除燃油以外的2009合约自然人客户持仓在2020年9月10日收盘前必须调整为0手，2009合约法人客户最后交易日为2020年9月15日。燃料油FU2009合约自然人客户持仓在2020年8月26日收盘前必须调整为0手，FU2009合约法人客户最后交易日为2020年8月31日。

3、能源中心规定，原油SC2009合约自然人客户持仓在2020年8月19日收盘前必须调整为0手，2020年8月26日收市后，SC2009合约的卖出持仓，不得超过其持有的标准仓单数量。SC2009合约的最后交易日为2020年8月31日；20号胶NR2009合约自然人客户持仓在2020年9月3日收盘前必须调整为0手，20号胶NR2009合约的最后交易日为2020年9月15日。

4、为防范交割月违规持仓风险，自2020年8月28日结算时起以上2020年9月份(除fu2009、SC2009外)交割合约公司将提高交易保证金。

合约临近交割期可能出现成交不活跃、价格波动加剧等情况，为防范相关风险，请您根据交易所及公司相关规定及时调整持仓。若您未及时处理，相关持仓可能会被我司或交易所强平。 如有疑问请拨打我司热线咨询：0571-28132580 特此通知。

 

信达期货有限公司

2020年8月12日

 

关于提示国债期货2009合约交割相关事项的通知

尊敬的客户：

根据中金所交易规则及其相关实施细则，现就2020年9月份2年期国债期货、5年期国债期货、10年期国债期货交割相关事项提示如下：

一、2年期国债期货、5年期国债期货、10年期国债期货合约最后交易日为合约到期月份的第二个星期五，最后交易日为国家法定节假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日。TS2009、TF2009、T2009合约的最后交易日为2020年9月11日。

二、国债期货实行持仓限额制度，自交割月份之前的一个交易日起，客户TF2009、T2009、TS2009合约持仓限额分别为600手、1200手、600手；非期货公司会员TF2009、T2009、TS2009合约持仓限额分别为1200手、2400手、1200手。超出持仓限额标准的，交易所按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关规定，对超仓头寸予以强行平仓。因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担，盈利依规予以罚没。

三、参与交割的客户应当事先通过我公司向交易所申报国债托管账户。客户应当确保所申报的国债托管账户真实、有效。

客户按照交易编码申报国债托管账户，申报中央结算开立的国债托管账户的，只能申报一个国债托管账户；申报中国结算开立的国债托管账户的，应当同时申报在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的国债托管账户，且只能分别申报一个国债托管账户。

四、自交割月份之前的二个交易日起至最后交易日之前一个交易日，每日收市后，同一交易编码的交割月份合约双向持仓对冲平仓，平仓价格为该合约前一交易日的结算价。对冲平仓结果不计入当日结算价的计算。

五、自交割月份之前的一个交易日起，交易所按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关规定，对未通过国债托管账户审核客户的交割月份合约持仓予以强行平仓，即如果客户在8月28日结算时，在交易所没有审核通过的国债托管账户，同时又持有TF2009、T2009、TS2009合约持仓，将会在8月31日被强行平仓。因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担，盈利依规予以罚没。

六、进入交割月份后至最后交易日之前，由卖方通过我公司向交易所主动提出交割申报，并由交易所按照“申报意向优先，持仓日最久优先，相同持仓日按比例分配”的原则确定进入交割的买方持仓。当日未进行交割申报但被交易所确定进入交割的买方持仓，交易所根据卖方交券的国债托管账户，按照同国债托管机构优先原则在该买方客户事先申报的国债托管账户中指定收券账户。

七、最后交易日收市后，同一客户号的双向持仓对冲平仓，平仓价格为该合约前一交易日的结算价，同一客户号的净持仓进入交割。对冲平仓结果不计入交割结算价的计算。

八、最后交易日进入交割的，客户应当通过我公司在最后交易日15：15前向交易所申报其收券的国债托管账户和卖方客户的可交割国债名称、数量以及交券的国债托管账户等信息。买方以在中国结算开立的账户收券的，应当同时提供在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的账户。

最后交易日进入交割的，买方客户未在规定时间内提交申报交割信息的，交易所根据卖方交券的国债托管账户，按照同国债托管机构优先原则在该买方客户事先申报的国债托管账户中指定收券账户；卖方客户未在规定时间申报交割信息的，视为卖方客户未能在规定期限内如数交付可交割国债。

九、买方、卖方持仓进入交割的当日，我公司于结算后将配对结果和应当缴纳的交割货款通知客户。请客户根据配对结果中的交割模式做好后续交割日的相关业务操作准备。交割模式分为一般模式和券款对付模式（以下简称“DVP模式”），?进行DVP模式交割的，应当满足以下条件：

（1）配对双方均以中央结算开立的国债托管账户参与交割；

（2）配对双方参与交割的国债托管账户不为同一账户；

（3）交易所规定的其他条件。

十、在第二交割日10:00之前，客户可委托我公司通过会员服务系统向交易所申报差额补偿。以一般模式进行交割的，我公司可为买方客户申报差额补偿；以DVP模式进行交割的，我公司可为卖方和买方客户申报差额补偿。

请客户根据自身情况及时调整持仓结构，做好交割风险防范工作，未申报托管账户的国债2009合约持仓客户请仔细阅读此通知及《国债期货合约交割风险提示通知》后在《国债期货合约交割风险提示确认回执》上盖章/签字后交给我公司结算交割部（联系电话：0571-28132559），并确保在8月28日收盘前国债2009合约持仓为0手。

信达期货有限公司

2020年8月24日

 

 

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信达期货交易细则表

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