信达期货

交易日历04-28

作者：来源：信达期货阅读次数：0发表日期：2023-04-27

信息公示网站

中国期货业协会网站信息公示平台：http://www.cfachina.org/

信达期货有限公司官网：http://www.cindaqh.com/

交易日期2023-04-28

交易提示:

关于2023年五一劳动节期间调整各品种涨跌停板幅度和公司交易保证金比例的通知

尊敬的客户：

根据各交易所休市安排的公告，公司为防范市场风险，现将五一劳动节期间有关交易事项通知如下：

一、自2023年4月26日（星期三）结算时起，公司各品种期货合约最低交易保证金比例调整如下：

（一）上海期货交易所：

天然橡胶期货合约的交易保证金比例调整为18%；铜、铝、锌、铅期货合约的交易保证金比例调整为19%；不锈钢、漂针浆期货合约的交易保证金比例调整为20%；白银期货合约的交易保证金比例调整为22%；镍、石油沥青期货合约的交易保证金比例调整为23%；锡期货合约的交易保证金比例调整为26%。

（二）大连商品交易所：

豆粕、豆油期货合约的交易保证金水平调整为16%；聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯期货合约的交易保证金水平调整为17%；棕榈油、乙二醇、苯乙烯、液化石油气期货合约的交易保证金比例调整为18%；铁矿石期货合约的投机交易保证金比例调整为21%（套保交易保证金比例调整为19%）。

（三）郑州商品交易所：

花生期货合约的交易保证金比例调整为16%；白糖、棉花、棉纱、尿素期货合约的交易保证金比例调整为17%；甲醇、菜籽粕、菜籽油、短纤和PTA期货合约的交易保证金比例调整为18%，其中TA305期货合约的交易保证金比例仍为21%；玻璃、纯碱期货合约的交易保证金比例调整为19%。

（四）上海国际能源交易中心：

20号胶期货合约的交易保证金比例调整为18%；国际铜期货合约的交易保证金比例调整为19%；低硫燃料油期货合约的交易保证金比例调整为23%。

（五）中国金融期货交易所：

沪深300、上证50、中证500股指期货各合约的交易保证金标准分别调整为15%、15%、17%。

沪深300、上证50、中证1000股指期权各合约的保证金调整系数根据相应股指期货的交易保证金标准进行调整。

（六）广州期货交易所：

工业硅期货合约的交易保证金比例调整为18%。

二、自2023年4月27日（星期四）起第一个未出现单边市的交易日收盘结算时，涨跌停板幅度调整如下：

（一）上海期货交易所：铜、铝、锌、铅期货合约的涨跌停板幅度调整为9%；不锈钢、漂针浆期货合约的涨跌停板幅度调整为10%；白银期货合约的涨跌停板幅度调整为11%；镍、石油沥青期货合约的涨跌停板幅度调整为12%；锡期货合约的涨跌停板幅度调整为14%。

（二）大连商品交易所：豆粕、豆油、聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯期货合约涨跌停板幅度调整为7%；棕榈油、乙二醇、苯乙烯和液化石油气期货合约涨跌停板幅度调整为8%。

（三）郑州商品交易所：菜粕、菜油、玻璃、纯碱期货合约的涨跌停板幅度调整为9%；白糖、棉花、棉纱、花生、PTA、甲醇、尿素、短纤期货合约的涨跌停板幅度调整为8%。

（四）上海国际能源交易中心：国际铜期货合约的涨跌停板幅度调整为9%；低硫燃料油期货合约的涨跌停板幅度调整为12%。

（五）中国金融期货交易所：涨跌停板幅度维持不变。

（六）广州期货交易所：工业硅期货合约涨跌停板幅度调整为9%。

三、2023年5月4日（星期四）恢复交易后，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下：

（一）上海期货交易所：

自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时，黄金期货合约的交易保证金比例调整为17%，涨跌停板幅度调整为7%；其他品种期货合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。

（二）大连商品交易所：

在各期货持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起，黄大豆1号、黄大豆2号、玉米和鸡蛋期货合约涨跌停板幅度调整为6%，套期保值交易保证金水平调整为13%，投机交易保证金水平调整为14%；其他期货合约涨跌停板幅度和交易保证金恢复至节前标准。

（三）郑州商品交易所：

自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起，上述品种期货合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至调整前水平。

（四）上海国际能源交易中心：

自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时，所有品种期货合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。

（五）中国金融期货交易所：

自相关品种持仓量最大的合约未出现单边市的第一个交易日结算时起，沪深300、上证50、中证500、中证1000股指期货各合约的交易保证金标准调整为14%。

（六）广州期货交易所：

在工业硅品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起，工业硅期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准调整为7%和16%。

四、如遇上述交易保证金比例、涨跌幅度限制与现行规则规定的交易保证金比例、涨跌幅度限制不同时，则按两者中比例高、幅度大的执行。

五、劳动节期间夜盘交易时间提示：

2023年4月28日（星期五）晚上不进行夜盘交易。

2023年4月29日（星期六）至5月3日（星期三）休市。

2023年5月4日（星期四）08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集合竞价，当晚恢复夜盘交易。

临近劳动节长假，影响市场运行的不确定性因素较多，请各位客户做好风险防范工作，关注持仓及风险情况，及时追加不足部分保证金，以免因保证金不足被执行强平，请谨慎运作，理性投资!

特此通知。

信达期货有限公司

2023年4月26日

关于交易所对部分期货合约交易收取申报费的特别告知书

尊敬的客户:

根据郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所以及上海国际能源交易中心发布的通知，当日在部分期货合约上信息量笔数超过一定标准的客户（做市商除外)，交易所将在每日结算时按合约、按日收取申报费。结合行业近期热点，我司就申报费情况做如下提醒：

1、收取申报费的期货合约以各交易所最新通知为准。

2、合约申报费=（非期货公司会员或者客户当日在合约上各档位信息量×该档位收费标准)，具体以各交易所最新通知为准。

3、信息量=报单、撤单、询价等交易指令笔数之和

上述信息量包括立即全部成交否则自动撤销指令(FOK）和立即成交剩余指令自动撤销指令(FAK）产生的报单和撤单笔数。

4、报单成交比(OTR）=信息量/有成交下单笔数-1（当有成交下单笔数为О时，上期所、能源中心视其为1来计算OTR，郑商所OTR视为大于2)。不同报单成交比，各档位信息量收费不同。

5、同一客户在不同期货公司处开户的，或者具有实际控制关系的客户和非期货公司会员，交易所对其全部交易编码的信息量和成交的报单笔数合并计算。

6、申报费的收取金额不设上限，可能导致您/贵司的期货账户出现可用资金或权益小于0的情况。

7、根据您/贵司的交易情况，我司可能盘中冻结您/贵司的期货账户的部分可用资金。

8、每日结算扣除申报费时，若您/贵司账户的可用资金不足，我司将采取相应的限制措施。

请您在充分了解交易所交易规则、申报费收取规则和软件使用规则的前提下，谨慎使用程序化交易软件及相关交易指令！

特此告知！

信达期货有限公司

2023.4.20

关于2305合约临近交割月持仓调整的通知

尊敬的客户：

4月最后交易日为4月28日。若您持有2305合约，必须符合各交易所关于交割月合约持仓的整数倍及其他规定，请您在经纪合同约定的时间内及时调整。

1、郑商所、大商所规定，自然人客户持仓不得进入交割月，4月28日收盘前自然人客户2305合约持仓应调整为0手。

2、上期所规定，品种持仓进入交割月前应当调整为交割单位整数倍，即铜、铝、锌、铅为5手整数倍，螺纹钢、线材、热轧卷板为30手整数倍，黄金为3手整数倍，白银、锡、漂针浆为2手整数倍，镍为6手整数倍，不锈钢为12手整数倍，若您持有2305合约，请于4月28日收盘前调整。

上期所除燃油以外的2305合约自然人客户持仓在2023年5月10日收盘前必须调整为0手，2305合约法人客户最后交易日为2023年5月15日。燃料油FU2305合约自然人客户持仓在2023年4月25日收盘前必须调整为0手，燃料油FU2305合约法人客户最后交易日为2023年4月28日。

3、能源中心规定，原油SC2305、LU2305合约自然人客户持仓在2023年4月18日收盘前必须调整为0手，2024年4月25日收市后，SC2305合约的卖出持仓不得超过其持有的标准仓单数量；SC2305、 LU2305合约的最后交易日为2023年4月28日。20号胶NR2305合约客户持仓在2023年4月28日收盘前必须调整为10手的整数倍，NR2305合约自然人客户持仓在2023年4月28日收盘前必须调整为0手，2023年5月10日收市后，NR2305合约的卖出持仓不得超过其持有的标准仓单数量。阴极铜BC2305合约客户持仓在2023年4月28日收盘前必须调整为5手的整数倍，2023年5月10日收盘前自然人客户持仓必须调整为0手；阴极铜BC2305、20号胶NR2305合约最后交易日为2023年5月15日。