交易日历10-12
作者:来源:阅读次数:0发表日期:2020-10-09
日期2020-10-12
交易提示
1.上一交易日AP011-103合约出现第一个涨停板,按交易所规则,今日涨跌幅调整为11%,保证金比例调整20%
关于2020年国庆节、中秋节期间调整各品种涨跌停板幅度和公司交易保证金标准的通知
尊敬的客户:
根据各交易所休市安排的公告,2020年10月1日至10月8日为节假日休市,10月9日(星期五)起照常开市。公司为防范市场风险,现将国庆期间有关交易事项通知如下:
一、自2020年9月28日(星期一)结算时起,公司各品种最低交易保证金比例调整如下:
1、上海期货交易所:
铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、纸浆、不锈钢品种的交易保证金比例调整为17%;铜、黄金、锌、天然橡胶、铅、锡品种的交易保证金比例调整为19%;镍品种的交易保证金比例调整为20%;石油沥青、燃料油品种的交易保证金比例调整为23%;白银品种的交易保证金比例调整为24%。
2、大连商品交易所:
玉米、玉米淀粉、鸡蛋品种的交易保证金比例调整为15%;黄大豆2号、豆粕品种的交易保证金比例调整为16%;聚氯乙烯品种的交易保证金比例调整为17%;豆油、棕榈油、焦炭、焦煤品种的交易保证金比例调整为18%;苯乙烯、铁矿石、液化石油气品种交易保证金比例调整为20%;黄大豆1号、聚乙烯、纤维板、胶合板、聚丙烯、粳米、乙二醇品种交易保证金比例维持不变。
3、郑州商品交易所:
白糖、硅铁、锰硅、棉花、棉纱、红枣、尿素、动力煤、菜籽粕品种的交易保证金比例调整为16%;玻璃、纯碱、菜籽油、苹果品种的交易保证金比例调整为17%;甲醇、PTA品种的交易保证金比例调整为19%;普麦、粳稻、油菜籽、强麦、早籼稻、晚籼稻品种的交易保证金比例维持不变。
4、上海国际能源交易中心:
20号胶品种的交易保证金比例调整为19%;原油、低硫燃料油品种的交易保证金比例调整为23%。
5、中国金融期货交易所:沪深300、上证50、中证500股指期货各合约的交易保证金标准调整为16%;5年期、2年期国债期货各合约的交易保证金标准分别调整为2.4%和1.1%。沪深300股指期权各合约的保证金调整系数根据沪深300股指期货的交易保证金标准进行调整。
二、自9月29日(星期二)起第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,涨跌停板幅度调整如下:
1、上海期货交易所:纸浆品种的涨跌停板幅度调整为7%;黄金、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、天然橡胶品种的涨跌停板幅度调整为8%;铜、铝、锌、铅、镍、锡品种的涨跌停板幅度调整为10%;燃料油、石油沥青品种的涨跌停板幅度调整为11%;白银品种的涨跌停板幅度调整为12%。
2、大连商品交易所:黄大豆2号、豆粕、玉米、玉米淀粉品种的涨跌停板幅度调整为8%;豆油、棕榈油品种的涨跌停板幅度调整为9%;铁矿石品种的涨跌停板幅度调整为11%,其他品种的涨跌停板幅度维持不变。
3、郑州商品交易所:PTA、甲醇品种的涨跌停板幅度调整至9%;白糖、棉花、菜粕、菜籽油、棉纱、苹果、玻璃和纯碱品种的涨跌停板幅度调整至8%;普麦、强麦、早籼稻、晚籼稻、粳稻、红枣、动力煤、硅铁、锰硅和尿素品种的涨跌停板幅度调整至7%;油菜籽的涨跌停板幅度维持不变。
4、上海国际能源交易中心:20号胶品种的涨跌停板幅度调整为8%;原油、低硫燃料油品种的涨跌停板幅度调整为11%。
5、中国金融期货交易所:涨跌停板幅度维持不变。
三、节后公司最低交易保证金及涨跌停板幅度标准
1、上海期货交易所:2020年10月9日(星期五)交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,所有品种期货各合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。
2、大连商品交易所:2020年10月9日(星期五)恢复交易后,节后第一个交易日维持假期期间涨跌停板幅度和交易保证金水平不变,在各品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的节后第二个交易日(10月12日)结算时起,各品种的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至调整前水平。
3、郑州商品交易所:2020年10月9日(星期五)恢复交易后,自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,各品种的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至调整前水平。
4、上海国际能源交易中心:2020年10月9日(星期五)交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,20号胶、原油和低硫燃料油期货合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。
5、中国金融期货交易所:2020年10月9日(星期五)交易后,自相关品种持仓量最大的合约未出现单边市的第一个交易日结算时起,沪深300、上证50股指期货各合约的交易保证金标准调整至14%;中证500股指期货各合约的交易保证金标准维持16%不变;5年期、2年期国债期货各合约的交易保证金标准恢复至调整前水平。
四、如遇上述交易保证金比例、涨跌幅度限制与现行规则规定的交易保证金比例、涨跌幅度限制不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
五、中秋节、国庆节期间夜盘交易时间提示
9月30日(星期三)晚上不进行夜盘交易。
10月9日(星期五)08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
近阶段国内外经济和金融形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请客户做好风险防范工作,谨慎运作,理性投资!
特此通知。
信达期货有限公司
2020年9月25日
公司关于短纤期货上市交易有关事项的通知
尊敬的客户:
中国证监会已批准同意郑州商品交易所挂牌交易短纤期货合约。公司现将有关事项公告如下:
一、上市时间
短纤期货自2020年10月12日(星期一)起上市交易。上市当日集合竞价时间为上午8:55-9:00,交易时间为9:00-11:30和13:30-15:00。10月12日当晚起开展夜盘交易,夜盘交易时间为21:00至23:00。
二、上市交易合约
首批上市交易的短纤期货合约为PF105、PF106、PF107、PF108、PF109。
三、上市当日涨跌停板幅度和交易保证金
短纤期货各合约的交易保证金为合约价值的10%,涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±4%(上市首日,短纤期货各合约的交易保证金暂定为合约价值的12%,各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±8%,自该品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,短纤的交易保证金调整为10%。)。
特此公告
信达期货有限公司
2020年10月9日
关于c2011、i2011、l2011、m2011、v2011、pg2011、pp2011系列期权合约到期行权及履约的提示
尊敬的客户:
2020年10月15日是c2011、i2011、l2011、m2011、v2011、pg2011、pp2011系列期权合约的最后交易日和到期日,为确保期权合约到期日行权和履约的顺利进行,您应充分了解期权的行权和履约的规则和相关风险,密切关注上述合约的交易及行权事项,妥善处理期权持仓,及时做好相关交易或行权准备。公司现就c2011、i2011、l2011、m2011、v2011、pg2011、pp2011系列期权到期日相关事项提示如下:
一、持有c2011、i2011、l2011、m2011、v2011、pg2011、pp2011系列期权的买方客户行权,请在2020年10月15日15:20之前按照我司要求在期货账户准备行权所需的足额可用资金(包括行权手续费和相应期货合约持仓的交易保证金等),15:20之后到账的入金将不计入行权所需的可用资金,如果保证金账户内没有行权所需的足额可用资金(不包含因持仓对冲、组合保证金优惠、期权行权盈亏、期货浮动盈亏、到期期权卖方未履约、闭市后保证金按最新结算价调整等原因导致结算后所释放的资金),我司将按交易所规则进行放弃行权处理。期权为实值但行权资金不足的,您也可以在收盘前进行平仓操作以维护您的权益。
二、到期日结算时,所有未处置的到期期权持仓,相对标的合约结算价有实值额的期权自动行权,其他期权自动放弃。到期日标的合约的结算价与标的合约的收盘价可能存在差异,请务必谨慎选择放弃行权或主动行权。
三、如您持有期权卖持仓,可能会被履约。请您在到期日结算后通过中国期货市场监控中心期货账单系统查询履约结果,并关注账户资金持仓状况。
四、期权买卖双方通过行权得到的合约标的在到期日下一交易日起可进行交易。如持仓数量超过交易所限仓标准,超限部分持仓会被强行平仓,产生的损失由客户自行承担。
五、c2011、i2011、l2011、m2011、v2011、pg2011、pp2011系列期权到期日当天公司将暂时关闭权利方客户的银期转帐出金通道,请客户提前做好资金的安排。
请客户做好期权合约行权及履约的准备工作。
信达期货有限公司
2020年9月29日
关于CF011、MA011、RM011、SR011、TA011、ZC011系列期权合约到期行权及履约的提示
尊敬的客户:
2020年10月13日是CF011、MA011、RM011、SR011、TA011、ZC011系列期权合约的最后交易日和到期日,为确保期权合约到期日行权和履约的顺利进行,您应充分了解期权的行权和履约的规则和相关风险,密切关注上述合约的交易及行权事项,妥善处理期权持仓,及时做好相关交易或行权准备。公司现就CF011、MA011、RM011、SR011、TA011、ZC011系列期权到期日相关事项提示如下:
一、持有CF011、MA011、RM011、SR011、TA011、ZC011系列期权的买方客户行权,请在2020年10月13日15:20之前按照我司要求在期货账户准备行权所需的足额可用资金(包括行权手续费和相应期货合约持仓的交易保证金等),15:20之后到账的入金将不计入行权所需的可用资金,如果保证金账户内没有行权所需的足额可用资金(不包含因持仓对冲、组合保证金优惠、期权行权盈亏、期货浮动盈亏、到期期权卖方未履约、闭市后保证金按最新结算价调整等原因导致结算后所释放的资金),我司将按交易所规则进行放弃行权处理。期权为实值但行权资金不足的,您也可以在收盘前进行平仓操作以维护您的权益。
二、到期日结算时,所有未处置的到期期权持仓,相对标的合约结算价有实值额的期权自动行权,其他期权自动放弃。到期日标的合约的结算价与标的合约的收盘价可能存在差异,请务必谨慎选择放弃行权或主动行权。
三、如您持有期权卖持仓,可能会被履约。请您在到期日结算后通过中国期货市场监控中心期货账单系统查询履约结果,并关注账户资金持仓状况。
四、期权买卖双方通过行权得到的合约标的在到期日下一交易日起可进行交易。如持仓数量超过交易所限仓标准,超限部分持仓会被强行平仓,产生的损失由客户自行承担。
五、CF011、MA011、RM011、SR011、TA011、ZC011系列期权到期日当天公司将暂时关闭权利方客户的银期转帐出金通道,请客户提前做好资金的安排。
请客户做好期权合约行权及履约的准备工作。
信达期货有限公司
2020年9月29日
品种知识及交易规则、细则等:
郑州商品交易所http://www.czce.com.cn/
大连商品交易所http://www.dce.com.cn/
上海期货交易所http://www.shfe.com.cn/
信达期货交易细则表
http://www.cindaqh.com/a/20150619-1734.html
大连商品交易所期权合约增挂查询
查询大商所期权合约增挂请点击以下链接查询:
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywcs/qqcs/qhqqhyzg/index.html
郑州商品交易所期权合约增挂查询
查询郑商所期权合约增挂请点击以下链接查询:
http://www.czce.com.cn/cn/jysj/hyjzj/H770302index_1.htm
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