文华财经培训.量化交易策略之普适性
作者:来源:阅读次数:0发表日期:2017-08-30
世界上不存在任何一个交易策略能通吃一个品种的所有行情,这是因为市场的走势是瞬息万变的,每个品种在不同的时段都有不同的特点,不管这种特点是市场自己走出来的,还是政策干预所致。当前国内商品期货市场的量化交易者,大部分使用的策略都是以趋势跟随为主,趋势行情来了,这类策略可以大块吃肉,趋势行情结束了呢?此时,广撒网,多捕鱼,采用具有普适性的交易策略进行多品种配置,便成了尚佳的选择。
普适性的魅力:多品种策略组合的1+1>2效应
如上图所示,利用具有交易策略的普适性,进行多品种组合,往往会起到化腐朽为神奇的1+1>2效应,让我们在策略实盘使用过程中更加放心、更有底气。
本次沙龙我们将会分享一个具有普适性的交易策略,该策略在30个品种上进行了回测,其中27个品种实现正收益(K线走完后生成多空信号,次根K线的开盘价成交,单边1%%+1跳滑点,双边来回2%%+2跳滑点)。
多品种组合后的策略表现:
选取其中表现较好的18个品种进行策略组合,组合效果如上图所示。
【主讲内容】
一、如何优化交易策略
1、震荡行情如何应对
2、交易减少滑点
3、如何实现一根k线上多次交易
4、如何减少移仓换月对短线交易的影响
5、短线交易对隔夜行情的处理
6、从资金管理对信号执行做调整
7、基本面和技术面相结合、基本面程序化
8、算法交易-盘口模型
二、普适性探讨及策略组合探讨
1.普适性的魅力
2.普适性下的多品种策略组合技巧
3.普适性下的多品种策略组合实例
【活动议程】
13:30-14:00 签到
14:00-14:50 如何优化交易策略(孙健)
14:50-15:10 中场休息,互动回答
15:10-16:30 普适性探讨及量化组合策略投资探讨(高武)
16:30-17:00 答疑环节
【讲师简介】
高武——信达期货营销中心量化研究员
数量经济学硕士,5年量化交易模型研发经验,擅长通过自上而下的方式开发交易策略。曾就职于杭州风刃软件有限公司,任阿尔法对冲小组负责人.
孙健——文华财经交易技术推广部 资深讲师
09年加入文华公司,多年来专注于程序化交易研究工作,以及C语言的编程。深知程序化交易体验精髓,从中总结出多套实用策略。每年多次在全国范围内举办和参与程序化方面的大型授课活动,为专业的程序化投资者提供技术支持,解决实际使用中的问题。
【活动主办方】信达期货、文华财经
【活动时间】2017年9月10日(周日)下午14:00-17:00
【活动地点】浙江省杭州市下城区文晖路108号出版物资大厦12楼信达期货大会议室
【报名方式】:发送短信内容“0910活动+您的姓名+您的手机号码”至15990131126
(注1:请严格按照以上格式发送短信,请使用您本人真实姓名,否则均不予确认)
(注2:本活动向投资者开放,不接受期货公司、证券公司从业人员报名)
席位有限,请报名预定,经核准后持邀请短信方可参加。
【会务组联系方式】:陈经理15990131126
【交通方式】
地铁:地铁1号线 打铁关站 C出口200米
公交:建国北路文晖路口,车次:2路;68路;84路;90路;105路;106路;135路;187路
自己驾车的客户,请导航——文源宾馆(出版物资大厦)(杭州市下城区文晖路108号)。
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