世界上不存在任何一个交易策略能通吃一个品种的所有行情，这是因为市场的走势是瞬息万变的，每个品种在不同的时段都有不同的特点，不管这种特点是市场自己走出来的，还是政策干预所致。当前国内商品期货市场的量化交易者，大部分使用的策略都是以趋势跟随为主，趋势行情来了，这类策略可以大块吃肉，趋势行情结束了呢？此时，广撒网，多捕鱼，采用具有普适性的交易策略进行多品种配置，便成了尚佳的选择。

普适性的魅力：多品种策略组合的1+1>2效应

     如上图所示，利用具有交易策略的普适性，进行多品种组合，往往会起到化腐朽为神奇的1+1>2效应，让我们在策略实盘使用过程中更加放心、更有底气。

     本次沙龙我们将会分享一个具有普适性的交易策略，该策略在30个品种上进行了回测，其中27个品种实现正收益（K线走完后生成多空信号，次根K线的开盘价成交，单边1%%+1跳滑点，双边来回2%%+2跳滑点）。

多品种组合后的策略表现：

  选取其中表现较好的18个品种进行策略组合，组合效果如上图所示。

【主讲内容】

一、如何优化交易策略

1、震荡行情如何应对

2、交易减少滑点

3、如何实现一根k线上多次交易

4、如何减少移仓换月对短线交易的影响

5、短线交易对隔夜行情的处理

6、从资金管理对信号执行做调整

7、基本面和技术面相结合、基本面程序化

8、算法交易-盘口模型

二、普适性探讨及策略组合探讨

1.普适性的魅力 

2.普适性下的多品种策略组合技巧 

3.普适性下的多品种策略组合实例

【活动议程】

13:30-14:00      签到            

14:00-14:50      如何优化交易策略（孙健）

14:50-15:10      中场休息，互动回答

15:10-16:30      普适性探讨及量化组合策略投资探讨（高武）   

16:30-17:00      答疑环节                           

【讲师简介】

 高武——信达期货营销中心量化研究员

    数量经济学硕士，5年量化交易模型研发经验，擅长通过自上而下的方式开发交易策略。曾就职于杭州风刃软件有限公司，任阿尔法对冲小组负责人.

 孙健——文华财经交易技术推广部  资深讲师
    09年加入文华公司，多年来专注于程序化交易研究工作，以及C语言的编程。深知程序化交易体验精髓，从中总结出多套实用策略。每年多次在全国范围内举办和参与程序化方面的大型授课活动，为专业的程序化投资者提供技术支持，解决实际使用中的问题。 

【活动主办方】信达期货、文华财经

【活动时间】2017年9月10日（周日）下午14:00-17:00

【活动地点】浙江省杭州市下城区文晖路108号出版物资大厦12楼信达期货大会议室

【报名方式】：发送短信内容“0910活动+您的姓名+您的手机号码”至15990131126

（注1：请严格按照以上格式发送短信，请使用您本人真实姓名，否则均不予确认）
（注2：本活动向投资者开放，不接受期货公司、证券公司从业人员报名）

席位有限，请报名预定，经核准后持邀请短信方可参加。

【会务组联系方式】：陈经理15990131126

【交通方式】

地铁：地铁1号线 打铁关站 C出口200米

公交：建国北路文晖路口，车次：2路;68路;84路;90路;105路;106路;135路;187路

自己驾车的客户，请导航——文源宾馆（出版物资大厦）（杭州市下城区文晖路108号）。