面对激烈的市场竞争，原料和产品价格波动的风险依然突出。尽管很多企业已利用期货市场进行保值，但是期货套保把风险对冲掉的同时，也会把一些盈利对冲掉。而利用期权，就能将风险和回报很好的分离开。随着当前豆粕市场供应充足与天气潜在威胁矛盾的不断激化，豆粕价格波动也越发激烈，今天我们以“豆粕期权”为例，就如何借助期权这个工具实现避险及套利，再次一同走进期权的世界。

01会议时间和地点

时间：2017年7月29日下午14点

地点：杭州市绍兴路538号浙江三立开元名都大酒店四楼立德厅

02会议支持

主办方：信达期货有限公司

协办方：七禾网

03会议议程

13:30-14:00

嘉宾签到

14:00-15:00

讲师：信达期货研究发展中心研究员 徐林

期权希腊字母

1、期权希腊字母的解析

2、希腊字母在交易中的意义

15:00-15:15

中场休息

15:15-16:30

讲师：信达证券量化研究总监 郑达

期权组合策略，期权套利与避险策略

1. 期权常见组合策略
2. 期权时代的套利交易

3. 期权的避险策略

16:30-17:00

互动交流

04讲师介绍 

徐 林  

   广东工业大学硕士研究生，应用数学专业，现就职于信达期货研究发展中心，主要从事期权及能源化工品期货研究工作，对PTA产业链有深入的研究，擅长结合产业基本面把握市场结构行情，曾在期货日报等专业期刊发表专业文章十余篇。

郑 达  

   信达证券量化研究总监 自动化博士，加拿大留学博士后，上交所期权交易策略大赛特等奖。曾任职于信达期货，研究覆盖各个期货品种，拥有丰富的量化、期权领域研究经验。 

05会务联系方式

联系人：杨雯玉：13967145996

06参会报名方式

发送短信内容“729活动+您的姓名+您的手机号码”至13967145996

席位有限，请报名预定，经核准后持邀请短信方可参加。

（注1：请严格按照以上格式发送短信，请使用您本人真实姓名，否则均不予确认）

07路线指引